ALS - Magazine 3 - Janvier 2012

ALS Mag / 27 Bibliographie h N. BOULEAU Martingales et marchés financiers. Odile Jacob (1998). h F. BLACK et M. SCHOLES The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81, pp 637-654 (1973). h E. JOUINI Le prix des options financières. L’explosion des mathématiques, SMF et SMAI (2002). h G. PAGES, C. BOUZITAT, F. CARRANCE et F. PETIT En passant par hasard... Les probabilités de tous les jours. Vuibert (2003). Professeur à l’Université de Lorraine - Institut de Mathématiques Élie Cartan Nancy Dossier > CV Pierre Vallois, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, est agrégé de mathé- matiques. Il a soutenu en 1980 une thèse de troisième cycle de mathématiques à l’Université Paris-VI. Après avoir enseigné quatre ans en lycée de 1980 à 1984, il est recruté comme chargé de recherche au CNRS, affecté au Laboratoire de Probabilités de l’Université Paris VI. En septembre 1993 il est nommé Professeur à l’Université Henri Poincaré, en section 26 (mathéma- tiques appliquées). De 1996 à 2009 il a été responsable de l’équipe « Probabilités et Statistiques » de l’Institut Elie-Cartan de Nancy et il est depuis février 2009 chef du Département de mathématiques de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Lorraine. Pierre VALLOIS